Многие трейдеры знакомы с ситуацией, когда с открытием рынка цены совершают пилообразные скачки, а более сильный тренд начинает вырисовываться позже. Тем не менее, большинство не замечает «часов открытия», полагая, что их не существует, так как в течение недели валютный рынок работает круглые сутки, хотя это в корне неверно. Банки в различных частях мира приступают к активной работе в определенное время дня, и объемы рынка возрастают. Исходя из этого, нельзя говорить о том, что валютный рынок не подвержен утренним «обманам».

Как правило, сразу после срыва стопов возникает более мощный тренд. Он может оказаться непродолжительным, но зная, что за «ложным» последует более серьезный тренд, трейдеры могут открыть соответствующие позиции и заработать.

Открытие торговой сесии

Далеко не любая валюта достойна внимания. В идеале необходимо отслеживать наиболее ликвидные пары, а также те пары, которые демонстрируют резкие колебания в объеме торгов/количестве трейдеров с открытием рынка в стране/зоне.

Проще всего отследить момент открытия рынка на торгах в Европе. До начала европейской сессии торговля по GBP/USD и EUR/USD идет неактивно, но с открытием лондонской биржи (которая начинает работу на час позже немецкой), объемы заметно возрастают. Наиболее активно торги по иене проходят в ходе токийской сессии, но так как последняя пересекается с лондонской, то в эти моменты наблюдается всплеск волатильности в парах GBP/JPY и EUR/JPY. Кроме того, можно следить за изменением курса CHF/USD.

Рассмотрим примеры торгов с участием нескольких пар в период, начиная до открытия рынка и заканчивая примерно в 4 am EST (час-два спустя начала работы). С учетом того, что сигналы идут не параллельно, а последовательно, можно работать сразу с несколькими парами.

Сетап

В преддверии открытия основных рынков валютные пары имеют тенденцию торговаться в относительно узких диапазонах. Тем не менее, это не всегда так. Накануне открытия европейской сессии уровень волатильности может возрасти, и в таком случае разглядеть сетап будет не так просто (его может и не быть), поэтому в такие дни использование приведенной ниже стратегии требует особого внимания. Следить за сетапом необходимо на 15-минутном графике.

1) В идеале накануне открытия торгов ситуация на валютном рынке должна быть спокойной, или, как минимум, торги должны проходить в определенном диапазоне. Этот диапазон будет отмечен на нашем графике, отражающем период до открытия рынка, а затем мы будем ждать начала европейской сессии.

2) Скорее всего, пара выйдет за рамки установленного диапазона. Не стоит предпринимать никаких действий, так как прорыв, по всей видимости, будет ложным. В идеале пробой будет небольшим и ограничится 10-30 пунктами (или не превысит треть среднего дневного диапазона торгов).

3) Далее может образоваться фигура «поглощения» (или любая другая свеча, которая указывает на сильное движение в обратном направлении, свыше одного или двух баров), которая будет противоположна исходному прорыву (например, если пара совершила пробой вниз, то на графике появится модель «бычье» поглощение).

4) Можно открыть позиции в направлении паттерна поглощения.

5) Стоп необходимо разместить ниже минимума (максимума) фигуры «бычье» («медвежье») поглощение.

6) Тейк-профит рассчитывается, исходя из средних колебаний пары в начале европейских торгов или среднего дневного торгового диапазона (во втором случае на сделку потребуется больше времени).

7) Сродни плавающему стопу, новый паттерн поглощения в обратном направлении может использоваться как точка выхода.

Потенциальные проблемы

Прежде чем приступить к рассмотрению примеров, поговорим о ряде вещей, которые не стоит упускать из виду. Во-первых, ни одна стратегия не идеальна, поэтому стоит стремиться максимизировать число выгодных сделок и минимизировать потери (которые неизбежны). Исходя из этого, при работе по описанному сценарию нужно иметь в виду следующее:

Не все сигналы укажут на точки входа/выхода в течение первых нескольких часов (см. рис. 1). Время от времени сигналы появляются позже, и точка выхода может получится намного позже. В этом случае для выхода можно воспользоваться лимитным ордером либо плавающим стопом.

Ищите ложные прорывы сильных долгосрочных трендов. Как правило, в этом случае шансы на успех возрастают. Работайте с более крупным трендом!

Использовать при торговле несколько лотов также более эффективно, так как это позволяет иметь разные точки выхода. Например, один лот можно закрыть после формирования фигуры поглощения в обратном направлении, а другой — там, где судя по дневному диапазону, пара начнет терять импульс.

Если рынок продолжает идти в нужном направлении, а позиции остаются открытыми, их необходимо закрыть до конца европейской сессии или американской сессии, если в паре присутствует доллар США.

• В случае нескольких входов-выходов (нескольких паттернов поглощения в обоих направлениях), не стоит открывать больше двух сделок в одном направлении. Если настоящего пробоя не произошло, приберегите эту стратегию до следующего раза.
• Если пробой превысил 40 пунктов, не стоит открывать позиции в противоположном направлении, даже если будет образована модель «поглощения».
• Допускается отставание модели «поглощения» на пару пунктов, если она все равно указывает на резкое изменение в настроениях и направлении движения.

Примеры

На рис. 1 представлен вариант торговли по EUR/USD.

Пара совершила пробой вниз; модель «бычьего» поглощения сигнализировала о входе в рынок. Трейдер открыл длинную позицию, и пара продолжила движение в нужном направлении. Первая точка выхода находится у первой модели «медвежьего» поглощения. Если точка входа расположена на 1,4074, то выход — на 1,4120 (максимум и минимум паттерна поглощения), что указывает на хорошую прибыль.

Вторая потенциальная точка выхода находится там, где, судя по средним колебаниям курса, пара начнет терять импульс. На тот момент в среднем курс пары евро/доллар колебался в пределах 120 пунктов. Таким образом, цель располагается в ста пунктах от дневного минимума (лучше использовать меньшее количество пунктов, так вероятность достижения цели выше). Если других сигналов не поступало или у трейдера остались открытые позиции, их необходимо закрыть до окончания американской сессии.

Стоп расположился на 1,4055.

Рис. 1: 15-минутный график пары евро/доллар

На рис. 2 рассматривается пример с парой EUR/JPY, который немного отличается от предыдущего. Вход осуществляется схожим образом. Разница состоит в том, то свеча не является моделью «поглощение», но через два бара мы видим сильный виток роста, нейтрализующий предыдущие потери.

Итак, точка входа 117,70, стоп расположен на 114,50. Торги шли в нужном направлении, но сильное падение (выход 1) привело к закрытию нашей позиции с прибылью в 10 пунктов. При торговле несколькими лотами, и когда стоп не находился под угрозой срыва, позицию можно было закрыть с окончанием европейской сессии около полудня по EST.

На тот момент в среднем курс пары колебался в пределах 110 пунктов. Поэтому другая цель может расположиться на 90 пунктов выше минимума 114,50 — на 115,40. Рынок достиг этой точки, но позже — разместить лимитный ордер можно было, при этом стоп необходимо было бы сместить к потенциальной точке выхода №1.

Рисунок 2: 15-минутный график EUR/JPY

Заключение:

Несмотря на то, что валютный рынок работает круглые сутки, существуют такие временные промежутки, когда число участников рынка возрастает, что открывает хорошие возможности для получения прибыли. Отслеживая быстрые изменения в направленности тренда можно словить довольно удачный момент для того, чтобы заработать. Естественно, идеальных стратегий не бывает, но анализируя ложные прорывы, развороты и используя несколько точек выхода можно охватить значительную часть дневного диапазона.