Размышления о технических индикаторах и торговых роботах

Вопрос о полезности технических индикаторов для торгового анализа стар как сами финансовые рынки. Вокруг этой темы даже сформировалось несколько около рыночных и достаточно прибыльных индустрий:  продажа и разработка торговых роботов и автоматизированных торговых систем, в основу которых положены технические индикаторы. Тут же рядом рынок торговых сигналов. Разработчики торговых программ оснащают свои терминалы всевозможными средствами для технического анализа и индикаторами, а технические аналитики, которые в том числе покупают эти терминалы, продают свой технический анализ трейдерам и тд. и тп. К сожалению, многие начинающие трейдеры становятся вовлеченными в маркетинговые продажи сайтов и разработчиков ПО.

Однако, основная проблема в использовании технических индикаторов для торгового анализа и открытия торговых сделок заключается в том, что показатели индикаторов являются искаженным шумом самих рыночных цен. Трейдер учится использовать индикаторы, пытаясь выявить закономерности в их показателях, и пренебрегает фактическими данными цены.  Иными словами, происходит попытка анализа и интерпретации не самих цен, а измененных данных о ценах. Если трейдер опирается на данные индикаторов в своем торговом анализе, он получает искаженное представление о том, что делает рынок. Чем больше доля индикаторов в общем объеме анализа, тем более искажённую картину видит трейдер.

Как известно, индикаторы технического анализа представлены в двух разных классах. Технические индикаторы бывают опережающими и отстающими. Отстающие индикаторы призваны помочь трейдеру зарабатывать на трендовом рынке. К этому классу относятся такие всем известные индикаторы как MACD или MOVING AVERAGE. Однако, на то они и «отстающие», что они опаздывают и показывают сигнал на вход в рынок, когда рынок уже вовсю развивает тенденцию. Единственное, где их применение может быть оправдано, это помощь в определении наличия или отсутствия тренда. В условиях же бокового рынка или затяжной консолидации, торговля по таким индикаторам, или, что еще хуже, с помощью роботов на основе этих индикаторов, очень быстро обнулит счет.

Опережающие индикаторы призваны помочь трейдеру определить вершины и дно рынка. Это так называемые осцилляторы, среди них Stochastic, RSI и другие.  На трендовом рынке - это убийцы трейдерских счетов. Если рынок находится в восходящей тенденции, осциллятор покажет, что рынок перекуплен, даже если он только выходит из локальной консолидации и собирается силами для мощного выброса. В нисходящем тренде произойдет обратное.

Таким образом, существует два противоположных класса классических технических индикаторов. Это инструменты, с помощью которых начинающие трейдеры познают рынок и учатся торговле. Понимая разнонаправленные характеры этих индикаторов, новички пытаются комбинировать эти инструменты, превращая график цены в нечто хаотичное и не анализируемое, получая на выходе кучу путаницы и беспорядка. Это приводит к эмоциональному и умственному напряжению, гаданию, переторговке и, как следствие, к потере депозита.  

Но если трейдеру, торгующему по этой технике, сказать, что все что нужно сделать - это удалить ВСЕ эти индикаторы с графика, он вам не поверит. Действительно, все что нужно сделать - это удалить эти индикаторы-искажения с графика, и получить, наконец, шанс увидеть цену. Цена сама расскажет все что делает или к чему готовиться рынок. Достаточно обозначить основные и локальные уровни, определить тренд и его силу да еще научиться читать свечной анализ. И торговля переходит на новый уровень. Это тот уровень, на котором торгуют профессионалы.

Система анализа рыночной цены называется - price action (действие цены). Это то, о чем мы поговорим в одной из наших следующих статей.