Вторник, 20.11.2018, 20:22 Мобильная версия сайта

Приветствую Вас Гость | RSS


Бонусы и акции Cashback / Rebates котировки валют форекс брокеры топ 5

Управление капиталом в форекс

Допустимый риск
1. Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от
общего капитала.
Этот принцип устанавливает правило расчета маржи под открытые позиции: размер обязательного резерва для использования в нестандартных ситуациях и продолжения нормальной работы должен быть не меньше половины общего капитала. Цифра 50% приводится Мэрфи, однако многие аналитики считают, что процент вложенных средств должен быть еще меньше: 5% - 30%.
2. Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может
превышать 10% -15% от общего капитала.
В этом случае трейдер застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку, что может привести к разорению.
3. Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает
свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала.
Таким образом, если сделка окажется убыточной, то трейдер готов
потерять не более 5% от общей суммы своих средств. Цифра 5%
взята из работы Мэрфи, однако, например, Элдер приводит цифру
1,5%-2%.


Минимальный объем капитала форекс

В силу ограниченности средств, для многих начинающего трейдера актуален вопрос, с какой минимальной суммой можно начинать реальную торговлю на рынке FOREX. В первом приближении ответ на этот вопрос однозначен - вложенная сумма не должна превосходить ту, которую Вы можете позволить себе потерять (96% трейдеров теряют свой депозит. Не рискуйте многим, пока не убедились, что Вы входите в золотые 4 процента). К сожалению, Вы не можите начать торговлю со 100 долларов, даже если такие условия предлагает Вам брокер. Условия, на которых некоторые дилинговые фирмы открывают счет, устанавливают минимальный депозит от 100 долларов для мини форекса, до 300 долларов для форекса. Но брокер, назначая минимальный депозит, вовсе не обязан заботится о том, чтобы в торговле Вы руководствовались принципами управления капиталом. Это Ваша забота. А принципы управления капиталом устанавливают свои ограничения. Предположим Вы торгуете EURUSD, при этом исповедуете агрессивный стиль торговли. Ваши потери от сделки не должны превосходить 5% депозита. Кредитное плечо 100 .

Управление капиталом означает совокупность вопросов, связанных с вложением средств трейдера. Сюда входят: оптимальное составление портфеля, диверсификация, оценка величины вложений в конкретный рынок, использование стоп-приказов, правильное определение соотношения возможной прибыли и убытков, выбор тактики действий после периодов успеха или неудач, а также конкретного стиля торговли: "консервативного" или "агрессивного". В первом приближении, принципы управления капиталом позволяют ответить на вопрос, какой долей капитала можно рискнуть заключая сделку. Зная допустимый размер потерь легко определить допустимый объем сделки и граничные уровни стопов. Грубое нарушение принципов управления капиталом неизбежно приводит к потере депозита. Достаточно справедливо утверждение, что профессионализм трейдера определяется не столько его способностью к анализу технических показателей и фундаментальных факторов, а в первую очередь неуклонным следованием положениям управления капиталом.


Уровни стоп-лосс ордеров

Стоп-приказы обычно ставятся на период отсутствия трейдера за рабочим местом и основной своей задачей ставят спасти трейдера от разорения (исполнение стоп-лоссов) или обеспечить дополнительную прибыль (стоп- профит).
Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколько трейдер готов потерять на одной сделке и, во-вторых, от его расчета ситуации на рынке.
Пусть трейдер имеет долларовый депозит размера S. При открытии позиции он допускает потери L процентов от суммы депозита. Предположим контракт на 100,000 был открыт покупкой USD против продажи швейцарского франка CHF, при этом цена открытия составляла р1. Buy USD 100,000; Sell CHF p1x 100,000.
На каком уровне р2 трейдер должен выставить ордер на продажу, чтобы не превысить уровень допустимых потерь SxL.