Понедельник, 17.12.2018, 03:46 Мобильная версия сайта

Приветствую Вас Гость | RSS


Бонусы и акции Cashback / Rebates котировки валют форекс брокеры топ 5

Осцилляторы Индикаторы Форекс

 

Осцилляторы предназначены для получения сигналов о возникновении на рынке
ситуаций overbought («рынок перекуплен») и oversold («рынок перепродан»). Поэтому
сигналы осцилляторов полезны в основном в верхней и нижней областях их измерительных
шкал. Пересечение нулевой линии, если таковая имеется, создает обычно сигналы об изменении направления движения валюты. Ниже рассмотрены осцилляторы, получаемые с
помощью программы RoyalForex.

Рис. 4.59.

Пример индикатора «Срединная цена» (красная линия) на графике швейцарского франка.

Рис. 4.60. Пример индикатора ATR (красная линия) на графике швейцарского франка.


Индекс товарного канала (Commodity Channel Index).

Индикатор «Индекс товарного канала», сокращенно называемый CCI, измеряет отклонения цены валюты от ее
среднестатистических значений. Максимальный уровень этого индикатора указывает на
серьезное отклонение цены от среднестатистической вверх, малая – вниз. Пример реального
графика CCI для 8 дней приведен на рис. 4.61. Как видно из рис. 4.61, график CCI
осциллирует около 0 в интервале от -100 до +100. Значения CCI>100 свидетельствуют о
перекупленности рынка (рекомендована позиция sell), уровень CCI<100 является признаком
перепроданности (рекомендована позиция buy).


Индекс направленного движения (Directional Movement Index).

Индикатор «Индекс направленного движения» (сокращенно именуемый DMI) сигнализирует о наличии на
рынке четко выраженного тренда. График индикатора следует за движением цены в 

Рис. 4.61. Пример реального графика индикатора CCI на графике швейцарского франка.

пределах шкалы от 0 до 100%. Чем выше число, тем надежнее потенциал сохранения
тренда, и наоборот.

рис. 4. 53. Пример реального графика индикатора DMI для 14 дней приведен на
 

Рис. 4.62. Пример реального индикатора DMI на графике швейцарского франка.


Для создания индикатора DMI генерируются две линии, которые измеряют давление покупки
и продажи. Они называются +DI (положительный направленный индикатор, изображенный на рис.
4.62 зеленой линией) и -DI (отрицательный направленный индикатор, изображенный черной линией).
Бычья ситуация существует, когда линия +DI больше линии –DI, пртивоположное соответствует
медвежьей ситуации, отраженной на рис. 4.62. Из этих двух линий создается третья, называемая
«линией среднего направленного движения (ADX). Линия ADX осциллирует в пределах от 0 до 50.
Линия ADX, которая упала ниже 20, подразумевает отсутствие какого-либо выраженного тренда.
Подъем ADX выше 20 является сигналом о начале формирования тренда. ADX, которая поднялась
намного выше 40 и начинает падать, обычно сигнализирует о том, что тренд себя исчерпал.
Стохастики (Stochastics). Стохастики генерируют торговые сигналы до появления
таковых на графике цены. Основой для них является наблюдение, согласно которому при
подъеме рынка, цены закрытия стремятся к самым высоким (high) ценам за торговый
период, а при падении рынка – к самым низким (low).

Осциллятор состоит из двух линий, которые называются %K и %D, одна из которых
пунктирная, а другая - сплошная. %K играет роль основного графика, а %D - его
скользящего среднего.


Стохастики рассчитываются в процентах по формулам:


%K = [(CCL -L9)/(H9 -L9)] * 100,
где
CCL – текущая цена закрытия;
L9 – самая низкая low за последние 9 торговых периодов;
H9 – самая высокая high за последние 9 торговых периодов
и
%D=(H3/L3) * 100,
где
H3 – трехдневная алгебраическая сумма (CCL – L3);
L3 - трехдневная алгебраическая сумма (H9 – L3).
Соответствующие графики строят, используя шкалу от 1 до 100%, на которой сигналами об
условиях на рынке overbought и oversold являются показатели соответственно 70% и 30%.
Сигнал на покупку (т.е. о бычьем развороте) возникает при величине стохастика ниже 10%, а
на продажу (о медвежьем развороте) – выше 90%, после соответствующего разворота графика
цены. Дополнительными важными сигналами являются сигналы о схождении - расхождении
направления движения графика цены и графиков осцилляторов. Реальный пример индикатора
Стохастики приведен на рис. 4.63.
Пересечение графиков %D и %K создает еще одну группу сигналов. В связи с этим
различают два вида взаимного пересечения этих графиков:
1. Левостороннее пересечение, когда линия %K разворачивается раньше линии %D и
2. Правостороннее пересечение, когда линия %K разворачивается позже линии %D.
Схождение-расхождение скользящих средних (Convergence – Divergence of Moving
Averages). Осциллятор «Схождение-расхождение скользящих средних» (сокращенно MACD)
основан на применении экспоненциально сглаженных скользящих средних. Этот индикатор
представляет собой сочетание разности двух ЭСС («короткого» и «длинного») и третьего –
«самого короткого», осциллирующих относительно нулевой линии. Реальный пример MACD
приведен на рис. 4.64.

Дополнительные сигналы этого индикатора возникают
- при пересечении MACD нулевой линии;
- при пересечении графиком разности двух ЭСС графика третьего ЭСС;

Рис.4.63. Пример реального индикатора Стохастики на графике швейцарского франка (красная линия - %K,
зеленая - %D).

- схождением - расхождением направлений движения цены и индикатора.
Сигналом buy является, например, пересечение графиком разности ЭСС нулевой
линии снизу вверх и превышение графиком третьей ЭСС (сигнальной линией) графика
разности в области положительных значений индикатора (см. рис. 4.64). Сигналом sell
является пересечение графиком разности ЭСС нулевой линии сверху вниз и расположение
графика сигнальной линии ниже графика разности в области отрицательных значений
индикатора.

Рис. 4.64. Пример реального индикатора MACD на графике швейцарского франка.

Момент (Momentum). Момент – это осциллятор, предназначенный для измерения
уровня изменения цены. Этот индикатор вычисляется как разность между текущей ценой
закрытия и самой давней ценой закрытия в пределах заданного отрезка времени.
Формула для расчета Момента (М) имеет вид:
M=CCP-OCP,
где
CCP – текущая цена закрытия;
OCP – самая давняя цена закрытия в пределах данного отрезка времени.
Полученные по этой формуле результаты, которые могут быть, очевидно, как
положительными, так и отрицательными (или равными нулю), наносятся в виде графика,
осциллирующего около нулевого значения разности. В программе RoyalForex
осуществляется алгебраическое сложении получаемой разности с цифрой 100, в связи с чем
реальный индикатор осциллирует около этого значения, свидетельствуя о рыночной ситуации
– «рынок поймал момент» (когда M>100) или «рынок потерял момент» (когда M<100).
Пример реального индикатора «Момент» для 14 дней, полученный с помощью программы
RoyalForex, приведен на рис. 4.65. Экстремальные положительные значения индикатора
свидетельствуют о состоянии overbought на рынке, а экстремальные отрицательные – о
состоянии oversold. Чтобы определить, какова действительная степень перекупленности или
перепроданности данного рынка, следует сравнить текущую ситуацию с другими
историческими данными. При этом чем меньшее число дней используется при вычислении
экстремума, тем больше на величину Момента влияют кратковременные флуктуации цены, и
наоборот.
Индекс относительной силы (Relative Strength Index). Индикатор «Индекс относительной
силы», сокращенно называемый RSI, измеряет относительное изменение самых высоких и
самых низких цен закрытия.

Рис. 4.65. Пример реального индикатора «Момент» на графике швейцарского франка.

Формула для расчета RSI имеет вид
RSI=100-[100/(1+RS)],
где
RS - среднее за Х торговых периодов значение всех цен закрытия, которые были выше предыдущих
цен закрытия, деленное на среднее за те же Х периодов значение всех цен закрытия, которые были
ниже предыдущих.
RSI чаще всего рассчитывается для 14 торговых периодов. График RSI строится со
шкалой от 0 до 100%. Уровни RSI, соответствующие 30% и 70%, являются предупредительными
сигналами, а достижение уровней выше 85% и ниже 15% является сигналами соответственно buy
(из-за наступления состояния рынка overbought) и sell (из-за наступления состояния oversold).
При техническом анализе RSI эффективно используют вместе с лентами Боллинджера.
Считается, что наиболее целесообразно открывать позицию sell, когда при высоком значении
RSI график цены касается верхней ленты Боллинджера, а позицию buy – когда при низком
значении RSI график цены касается нижней ленты. Реальный пример индикатора RSI для 14
дней вместе с индикатором «Ленты Боллинджера» на дневном графике приведен на рис. 4.66.

Рис. 4.66. Пример реального индикатора RSI в сочетании с индикатором «Ленты Боллинджера» на графике
швейцарского франка.


Норма изменения цены (Rate of Change). Индикатор «Норма изменения цены», или
сокращенно ROC, является, по сути, версией осциллятора «Момент». Разница между ними состоит в том, что формула для вычисления ROC содержит не вычитание, а деление самой
давней цены close за данный отрезок времени на текущую цену close
ROC = (CCP/OCP) * 100,
где
CCP – текущая цена close;
OCP – самая давняя цена close.

Реальный пример индикатора ROC для 14 дней приведен на рис. 4.67.

Рис. 4.67. Пример индикатора ROC на графике швейцарского франка.

%R Ларри Уильямса (Larry Williams Percent Rate). Индикатор «%R Ларри Уильямса»
(сокращенно W%R) является вариантом стохастического осциллятора. Он рассчитывается
по формуле для стохастика %К, но для 10 торговых периодов. График индикатора W%R
строится со шкалой от 0 до 100% (см. рис. 4.68). Бычьим разворотным сигналом (buy)
считается достижение индикатором уровня 80%, а медвежьим (sell) – падение до 20%.
Интерпретация показаний этого индикатора аналогична таковой для стохастиков.
Для детального технического анализа рынка целесообразно пользоваться комбинацией
упомянутых выше технических индикаторов (см. рис. 4.69).

Рис. 4.68. Пример реального индикатора W%R на графике швейцарского франка.

Рис.4.69. Пример комбинации технических индикаторов на графике швейцарского франка:
ЭСС (красная линия на графике цены), RSI (верхний индикатор), стохастиков (средний
индикатор) и MACD (нижний индикатор).

 

получи демо счет на форекс